Products & Solutions Amundi et Machina Capital lancent un fonds UCITS equity market neutral

Amundi et Machina Capital SAS (« Machina ») annoncent le lancement du fonds Amundi Machina Systematic Equity Fund (le « Fonds »), marquant le début d’un nouveau partenariat.

Disponible sur la plateforme UCITS^[1] d’Amundi Alternatives pour les clients professionnels éligibles^[2], notamment les clients institutionnels, les family offices, les banques privées, les gestionnaires de fortune et les gérants d’actifs, le Fonds poursuit une stratégie « systematic equity market neutral » qui cherche à identifier les opportunités de trading sur une période de moins d'un mois. Le Fonds a pour ambition de générer de l’alpha^[3] avec une faible corrélation aux marchés actions et aux conditions de marché en monétisant des signaux^[4] identifiés aux moyens de différents modèles appuyés sur, entre autre, du machine learning et des bases de données historiques couvrant une multitude de cycles et d’environnements de marché.  

Le Fonds s’appuie à la fois sur l’expertise de Machina en matière d’investissement systématique et sur l’expertise d’Amundi en matière de structuration de fonds UCITS alternatifs. Investir dans le Fonds implique un degré considérable de risques, tels que le risque de perte en capital.

Arnaud de Lasteyrie, CEO et CIO de Machina, déclare : « Pour ce nouveau lancement prometteur, l’équipe est ravie de s’associer à Amundi, leader européen de la gestion d’actifs. En tant que gestionnaire d’investissement axé sur la technologie, Machina exploitera des méthodes mathématiques et statistiques avancées pour offrir de solides rendements ajustés du risque dans un format UCITS en capitalisant sur la solide plateforme opérationnelle d’Amundi et sur son expertise en matière de développement commercial. Fidèle à son ADN centré sur l’innovation, l’équipe de Machina vise à introduire une source d’alpha unique et non corrélée sur le marché UCITS ».

Nathanaël Benzaken, Directeur du Développement du métier Actifs Réels et Alternatifs chez Amundi, ajoute : « Nous sommes ravis de nous associer à Arnaud de Lasteyrie et à son équipe et d’apporter à nos investisseurs leur expertise unique en matière de trading quantitatif d’actions à court terme. Ce nouvel ajout à notre gamme de fonds Alternatifs UCITS souligne notre longue expérience dans la sélection de stratégies et de gestionnaires pertinents dans l’univers de l’investissement alternatif. Nous sommes convaincus que la technologie innovante déployée pour la gestion du fonds Amundi Machina Systematic Equity Fund suscitera un grand intérêt de la part des investisseurs ».

Amundi investit dans les produits alternatifs depuis des décennies et a été pionnière dans le domaine des plateformes de comptes gérés, avec 4 milliards de dollars^[5] d’actifs sous gestion pour le compte de ses clients. La plateforme UCITS d’Amundi Alternatives est largement reconnue par la communauté des hedge funds^[6] comme l’un des plus grands allocataires mondiaux proposant des fonds alternatifs de forte conviction, des mandats de conseil et des fonds de fonds.

Machina est une société d’investissement basée à Paris, fondée en 2017 par des traders chevronnés de produits dérivés actions et des professionnels de la recherche quantitative. Avec plus de 700 millions de dollars d’actifs sous gestion^[7], la société est spécialisée dans les stratégies quantitatives à moyenne fréquence avec une approche market-neutral tout en cherchant à générer des rendements absolus et non corrélés.